今に始まった話では、、、

日経ヴェリタスより:
「いまの市場リスクは二重構造になっている」と指摘するのは臼杵政治・ニッセイ基礎研究所主席研究員だ。1つは個々の資産クラスの持つ固有の価格変動リスク。これは資産間の分散により、ある程度軽減できる。しかし、市場全体を覆う「流動性リスク」がもう1つ大きく横たわっているという。

うーむ、多分記者が悪いのでしょうが、今に始まった話では無いでしょう、と突っ込みたいです。だいたいファイナンスの世界では分散可能なリスクを市場リスクとは言わないでしょう。分散できないからこそ市場リスクなんですがねえ。色々な資産クラスに分散すればリスクが消えて無くなるとでも思っていたのでしょうか?
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by stupid-market | 2008-02-29 09:48 | Asset Management
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